金融期权周报:指数下行风险可控 逢低布局牛市价差策略
2021年08月23日 18:47
来源: 宝城期货
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  上周50ETF 周跌幅为4.49%,收于3.108,300ETF(上交所)周跌幅为3.71%,收于4.833,300ETF(深交所)周跌幅为3.59%,收于4.830,沪深300 指数周跌幅为3.57%收于4769.27。

  上证50ETF 期权成交量PCR 为1.05,上一交易日成交量PCR为1.02;持仓量PCR 为0.50,上一交易日持仓量PCR 为0.59。上交所3000ETF 期权成交量PCR 为1.22,上一交易日成交量PCR 为1.07;持仓量PCR 为0.80,上一交易日持仓量PCR 为0.92。深交所300ETF 期权成交量PCR 为0.62,上一交易日成交量PCR 为0.32;持仓量PCR 为0.55,上一交易日持仓量PCR 为0.57。中金所沪深300 指数期权成交量PCR 为1.09,上一交易日成交量PCR为0.78;持仓量PCR 为0.67,上一交易日持仓量PCR 为0.70。

  上证50ETF 期权2021 年08 月平值期权隐含波动率为20.03%,标的20 交易日历史波动率为26.57%。上交所300ETF 期权2021年08 月平值期权隐含波动率为18.22%,标的20 交易日历史波动率为24.93%。深交所300ETF 期权2021 年08 月平值期权隐含波动率为17.81%,标的20 交易日历史波动率为23.99%。中金所沪深300 指数期权2021 年09 月平值期权隐含波动率为18.84%,标的20 交易日历史波动率为25.19%。

  上周,股指呈现回落的走势。经济数据不及预期,信贷缩量,市场信心不足,浮盈落袋为安的意愿较强。市场资金在板块间轮动,难以形成持续性向上合力。与此同时近期海外消息面的不确定性风险增多,对外资风险偏好预计有所影响,北上资金连续两日净流出超过100 亿元。不过股指下方有支撑,政策面释放稳增长信号提升市场对于流动性边际向好的预期,财政政策发力对投资端形成支撑。海外变异病毒使得疫情形势再度严峻,对海外产能供应的恢复造成消极影响,这使得中国出口短期内仍将保持较强竞争力。总体而言,股指短期内呈现震荡筑底的走势。操作上,逢低布局牛市价差策略。

(文章来源:宝城期货)

文章来源:宝城期货 责任编辑:DF062
原标题:金融期权周报:指数下行风险可控 逢低布局牛市价差策略
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