金融期权日报:50ETF空头下跌 持有卖出看涨期权组合策略
2021年07月27日 13:14
来源: 五矿期货
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  【行情要点】

  市场行情:上证50ETF日内行情低开低走一路下跌,午后窄幅震荡,日线上延续空头趋势破位下行大幅|下挫。截至收盘,上证50ETF下跌3.81%报收3.259;沪300ETF下跌3.39%报收4.982;深300ETF下跌3.52%报收4.965;沪深300指数下跌3.22%报收4925.30。

  【期权t面】

  隐含波动率:市场行情大幅暴跌,金融期权隐含波动率急速上升。截止收盘,上证50ETF期权上升111 17至27.40%,沪300ETF期权上升4.62%至19.68%,深300ETF期权上开6.11至21.23%,沪深300股指期权|上3.70%至19.72%

  持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时,一般认为是市场行情的多空分界线。市场行情空头大跌,金融期权持仓量PCR大幅下降,截止收盘,上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.36,沪300ETF期权持仓量PCR报收10.68,深300ETF期权持仓量PCR报收0.47,沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.66·最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线1和支撑线。截至收盘,上证50ETF的压力线为3.40和支线为3.40;300ETF的压力线为5.25,支撑线为15.25;深300ETF的压力线为5.25,支撑线为5.00;沪深300指数的压力线为5100,支撑线为5100·到期日提示:上证50ETF期权、沪300ETF期权,深300ETF期权当月合约将于7月28日到期,剩余交易日21天

  【结论与操作建议】

  操作建议:上证50ET延续空头大跌。操作建议,持有卖出看涨期权组合策略,获取时间价值,若市场1行情反弹半个行权价,则逐渐平仓离场。上i50ETF期权,S 510050 2108C3.40810和S 510050 2108C3.50810,

(文章来源:五矿期货)

文章来源:五矿期货 责任编辑:DF142
原标题:金融期权日报:50ETF空头下跌 持有卖出看涨期权组合策略
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